In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Geld- und Kapitalmärkte immer volatiler werden. Zudem ist das Zinsniveau derzeit historisch niedrig. Diese Situation macht es zunehmend herausfordernder stabile Erträge am Kapitalmarkt zu erwirtschaften. Zusätzlich zu dieser Marktsituation stellen die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen (Solvency II) jede Versicherung vor aufwändige Berichts- und Offenlegungspflichten ihrer Risikosituation. Eine marktnahe Steuerung der Risiken in der Solvency II – Bilanz erfordert die Möglichkeit einer schnellen Abschätzung der aktuellen Bedeckungsquote und die Möglichkeit Alternativszenarien simulieren zu können.
Mit unserer Software bieten wir Versicherungsunternehmen jeder Größe eine Lösung zur schnellen und genauen Abschätzung von zentralen aufsichtsrechtlichen Zielgrößen nach dem Standardansatz und versetzen unsere Kunden in die Lage ihre aufsichtsrechtlichen (Solvency II) Bedeckungsquoten zeitnah zu analysieren und zu optimieren. Unser Aktualisierungsservice stellt sicher, dass unsere Kunden zeitnah Anpassungen an regulatorische Neuerungen erhalten und diese anhand Ihres Bestands testen oder auch die Auswirkungen von veränderten Markt- und Parameterdaten (z.B. Zinskurven, FX-Kurse, Symmetric Adjustment) schnell abschätzen können.
Da Marktrisiken im Solvency II Kontext typischerweise hoch und volatil sind, fokussiert sich unserer Software insbesondere auf die in der Bilanz enthaltenen (aufsichtsrechtlichen) Marktrisiken.
Unsere Software wurde konzipiert, um unsere Versicherungskunden bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Durch einen Microsoft Excel basiertes Input bieten wir einen hohen Grad an Flexibilität und alle Input-Daten können schnell verändert oder auch formelbasiert hinterlegt werden. Hierdurch wird beispielsweise auch eine effiziente Durchführung der ORSA/FLOAR-Prozess ermöglicht. Unsere Lösung bietet u.a. folgende Funktionalitäten:
Einzeltitelbewertung auf Basis von aktuellen Marktdaten mittels der integrierten Bewertungsbibliothek zur Abbildung diverser Produkte (inkl. Zins- und Aktienderivaten)
Projektion der Bilanz auf einen frei wählbaren zukünftigen Zeitpunkt
Anwendung der aktuellen aufsichtsrechtlichen Parameter (z.B. Volatility Adjustment, Symmetric Adjustment of Equity Capital Charge, Faktoren für die Berechnung des Spreadrisikos)
Einbeziehung von versicherungstechnischen Risiken sowie Zinsänderungsrisiken der Passivseite
Berücksichtigung von Matching Premium Berechnungen
Berücksichtigung von Volatility Adjustments
Schnelle Generierung des Inputs durch Nutzung von Microsoft Excel (d.h. es ist keine Programmierung einer technischen Schnittstelle notwendig).
Flexible Definition von Assetgruppen und Zusammenführung der zugehörigen Positionen zu einer Gesamtposition
Voraggregation der Ergebnisse auf flexibel definierbare Assetgruppen zur Vorbereitung einer schnellen Szenario Simulation
Berücksichtigung aller Diversifikationseffekte
Simulationen auf Basis der definierten Assetgruppen
Optimierungsalgorithmus, der auf Basis flexibel definierter Assetgruppen die Asset-Allokation für einen optimierten SCR findet